QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Khuyến mại Chính sách bảo hành

Thể loại: Tài chính ngân hàng

Cập nhật:

Kiểu file: rar

Người đăng:

Điểm download: 400

Lượt tải: 7

để ủng hộ website nếu bạn thấy tài liệu này có giá trị, xin cám ơn!
Click
Chính sách đảm bảo Tài liệu này của thành viên baotram và được Thuvien24.com đảm bảo. Xem chi tiết
TRƢỜ NG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
BÀI TIỂU LUẬN
ĐỀ TÀI:
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Giáo Viên Hƣớng Dẫn : PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG
Sinh viên thực hiện :Nhóm 2
Lớp – Khóa : Ngân Hàng ngày 2 – K21
Tp,HCM Tháng 03.2013
 
MỤC LỤC
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG
TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ............................ 1
1.1 RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ................................................................. 1
1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng ............................................................ 1
1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng .............................................................. 2
1.2 NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI .................................................................................................. 3
1.2.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay ........................................................... 3
1.2.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng .................................................................... 3
1.2.3 Nhóm nguyên nhân khách quan ..................................................................... 4
1.3 QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ............ 5
1.3.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng .................................................................. 5
1.3.2 Sự cần thiết của quản lý rủi ro tín dụng ........................................................ 5
1.3.3 Mục tiêu của quản lý rủi ro tín dụng ............................................................. 6
1.3.4 Chỉ tiêu định lƣợng thể hiện hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng.................... 6
1.3.4.1 Chỉ tiêu định lượng thể hiện hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng ................ 6
1.3.4.2 Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ cho vay ............................................................... 7
1.3.4.3 Hệ số rủi ro tín dụng ................................................................................... 7
1.3.4.4 Tỷ lệ xóa nợ.................................................................................................. 7
1.3.4.5 Tỷ lệ khả năng bù đắp rủi ro tín dụng ........................................................ 7
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM ............................... 8
2.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA THÔNG QUA
CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG .............................................. 8
2.1.1.Tình hình tăng trƣởng tín dụng ................................................................. 8
2.1.2 Tỷ lệ an toàn vốn ......................................................................................... 10
2.1.3 Hệ số nợ quá hạn ......................................................................................... 11
2.1.4 Tỷ lệ nợ xấu ................................................................................................. 11
2.1.5 Hệ số rủi ro tín dụng ............................................................................... …13
2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI .................................................................................... 13
2.2.1 Điểm mạnh ................................................................................................. 13
2.2.2 Điểm hạn chế ............................................................................................... 16
CHƢƠNG 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƢỚC
TRÊN THẾ GIỚI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO
HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG .................................. 18
3.1 KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC .......................................................... 18
3.2 KINH NGHIỆM CỦA NHẬT BẢN ................................................................ 19
3.3 KINH NGHIỆM CỦA MỸ .............................................................................. 20
3.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO
TÍN DỤNG ....................................................................................................... 23
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................... 25
 
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ
RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HỆ THỐNG
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1 RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG:
1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng:
Rủi ro là những biến cố không mong đợi khi xảy ra dẫn đến tổn thất về tài sản của ngân
hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí
để có thể hoàn thành được một nghiệp vụ tài chính nhất định.
Định nghĩa về rủi ro tín dụng khá đa dạng, chúng ta có thể rút ra các nội dung cơ bản
của rủi ro tín dụng như sau:
- Rủi ro tín dụng khi người vay sai hẹn trong thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng,
bao gồm một phần vốn hoặc lãi. Sự sai hẹn có thể là trễ hạn hoặc không thanh toán.
- Rủi ro tín dụng sẽ dẫn đến tổn thất tài chính, tức là giảm thu nhập ròng và giảm giá
trị thị trường của vốn. Trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến thua lỗ, hoặc ở
mức độ cao hơn có thể dẫn đến phá sản.
Đối với các nước đang phát triển (như ở Việt Nam), các ngân hàng thiếu đa dạng trong
kinh doanh các dịch vụ tài chính, các sản phẩm dịch vụ còn nghèo nàn, vì vậy tín dụng
được coi là dịch vụ sinh lời chủ yếu và thậm chí gần như là duy nhất, đặc biệt đối với các
ngân hàng nhỏ. Vì vậy rủi ro tín dụng cao hay thấp sẽ quyết định hiệu quả kinh doanh của
ngân hàng.
Mặt khác, rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng là hai đại lượng đồng biến với
nhau trong một phạm vi nhất định (lợi nhuận kỳ vọng càng cao, thì rủi ro tiềm ẩn càng lớn). Rủi ro là một yếu tố khách quan cho nên người ta không thể nào loại trừ hoàn toàn
được mà chỉ có thể hạn chế sự xuất hiện của chúng cũng như tác hại do chúng gây ra.
1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng:
Nếu căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro rín dụng được phân chia như sau:
Rủi ro giao dịch: là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do
nhưng hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng. Rủi
ro giao dịch có ba bộ phận chính là rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm và rủi ro nghiệp vụ.
- Rủi ro lựa chọn là rủi ro có liên quan đến quá trình đánh giá và phân tích tín dụng,
khi ngân hàng lựa chọn những phương án vay vốn có hiệu quả để quyết định cho vay.
- Rủi ro đảm bảo phát sinh từ các tiêu chuẩn đảm bảo như các điều khoản trong hợp
đồng cho vay, các loại tài sản đảm bảo, chủ thể đảm bảo, cách thức đảm bảo và mức
cho vay trên giá trị của tài sản đảm bảo.
- Rủi ro nghiệp vụ là rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt động
cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các
khoản cho vay có vấn đề.
Rủi ro danh mục: là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do
những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, được phân chia thành hai
loại: rủi ro nội tại và rủi ro tập trung.
- Rủi ro nội tại xuất phát từ các yếu tố, các đặc điểm riêng có, mang tính riêng biệt
bên trong của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngành, lĩnh vực kinh tế. Nó xuất phát từ đặc
điểm hoạt động hoặc đặc điểm sử dụng vốn của khách hàng vay vốn.
- Rủi ro tập trung là trường hợp ngân hàng tập trung vốn cho vay quá nhiều đối với
một số khách hàng, cho vay quá nhiều doanh nghiệp hoạt động trong cùng một ngành,
lĩnh vực kinh tế; hoặc trong cùng một vùng địa lý nhất định; hoặc cùng một loại hình
cho vay có rủi ro cao.
1.2 NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI
CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI:
Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng rất đa dạng, có thể xét ở gốc độ từ phía khách
hàng vay, từ phía ngân hàng và những nguyên nhân chủ quan.
1.2.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay:
Là nguyên nhận nội tại của mỗi khách hàng. Như khả năng tự chủ tài chính kém, năng
lực điều hành yếu, hệ thống quản trị kinh doanh không hiệu quả, trình độ quản lý của
khách hàng yếu kém dẫn đến việc sử dụng vốn vay kém hiệu quả hoặc thất thoát, ảnh
hưởng đến khả năng trả nợ. Cũng có thể do khách hàng thiếu thiện chí trong việc trả nợ
vay ngân hàng.
1.2.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng:
Cán bộ ngân hàng không chấp hành nghiêm túc chế độ tín dụng và các điều kiện cho
vay.
Chính sách và quy trình cho vay chưa chặt chẽ, chưa có quy trình quản trị rủi ro hữu
hiệu, chưa chú trọng đến phân tích khách hàng, xếp loại rủi ro tín dụng để tính toán điều
kiện vay và khả năng trả nợ. Đối với cho vay doanh nghiệp nhỏ và cá nhân, quyết định

Ghi chú: Tài liệu này được thành viên baotram đăng lên thư viện. Theo quy định điều khoản sử dụng, Thuvien24.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bản quyền tài liệu. Bạn tự cân nhắc trước khi tải tài liệu.
Xem bình luận
thehung060290
Ngày càng phát triển và nội dung phong phú hơn nhé Thuvien24!
vietnham2013
Mong rằng website càng ngày tài liệu sẽ càng nhiều.
duongthithuy
Cám ơn BQT đã tạo ra trang tài liệu có ích
thanhthaosk
vượt qua bao gian khổ cày cuốc anh Gút gồ, cuối cùng anh cũng tìm được em :xxxxx
diepquynhchau
thanks bạn rất nhiều
  • Tài liệu mới
  • Tài liệu nổi bật
  • Tài liệu liên quan
  • Tài liệu cùng người đăng
Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại

Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại

Lượt down: 0

Người đăng: mupoanh

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÊTRO ĐỐI VỚI ĐÔ THỊ

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÊTRO ĐỐI VỚI ĐÔ THỊ

Lượt down: 0

Người đăng: ebook24